In 1892 verhief Leo XIII Denemarken tot apostolisch vicariaat. Mgr. Johannes von Euch werd aangesteld als bisschop. Deze Duitse seculier had als kapelaan, pastoor en apostolisch prefect tweeëndertig jaren de tijd gehad om zich in te leven in de mentaliteit van de Denen, die uitgesproken antikatholiek waren. Weliswaar hadden de Sint-Joseph Zusters van Chambéry vanaf hun komst in 1856 aan wijkverpleging gedaan in de achterbuurten van de hoofdstad en hadden de Jezuïeten met hun uitstekende scholen een goede reputatie, maar de achterdocht en de tegenstand bleven, vooral onder de lutherse geestelijkheid.
De bisschop had de indruk dat de zusters en de Jezuïeten op het goede spoor zaten, al werden weinig lutheranen katholiek. Ze waren alleen met te weinig. De kerk moest overal openbare instellingen in het leven roepen, die op zich niets te maken hadden met godsdienst, maar waarvan de regering en de mensen het maatschappelijke nut konden inzien. Via openbaar onderwijs en ziekenverpleging voor iedereen kwamen ze inderdaad in aanraking met bredere lagen van de bevolking. Via de kinderen hun ouders, via de zieken hun families. Langs deze moeizame weg hoopten ze, met Gods hulp, de mensen tot nadenken te brengen en misschien zelfs voor sommigen het pad naar kerk en pastorie te effenen. Dit plan sprak de apostolische prefect zozeer aan, dat hij in 1888 de hulp inriep van de broeders maristen. Vier jaar later, als bisschop, zette hij de poorten van zijn bisdom wijd open voor alle religieuzen die bereid waren om, naast de zielzorg, openbare instellingen op te richten. Binnen dertig jaar, nog vóór de dood van de bisschop in 1922, had het bisdom Kopenhagen de hoogste concentratie kloosterlingen van de hele wereld, in verhouding tot het aantal katholieken. Samen met de al genoemde zusters van Sint-Joseph en de jezuïeten waren er zestien ordes en congregaties, waaronder de montfortanen en de dochters der Wijsheid.
Op 31 januari 1901 had overste Maurille mgr. von Euch schriftelijk de diensten van zijn beide congregaties aangeboden. De bisschop vroeg onmiddellijk verlof in Rome en binnen tien weken was de overeenkomst kerkwettelijk geregeld. In zijn antwoord, gedateerd 20 februari 1901, zei de bisschop dat de brief van de generaal voor hem een zeer aangename verrassing was geweest. Drie paters zouden voorlopig voldoende zijn; een van hen moest Fransman zijn, de twee anderen mochten met alle genoegen Nederlanders zijn. Verder liet hij weten dat hij de montfortanen een gebied op het eiland Seeland wilde toevertrouwen rond de oude bisschopsstad Roskilde, dertig km ten westen van Kopenhagen. De keuze van het idyllische, historische Roskilde als hoofdzetel voor de montfortanen was een duidelijk blijk van bisschoppelijke hoogachting en vertrouwen. Op 9 maart antwoordde het hoofdbestuur dat men het aanbod van de bisschop aanvaardde en hulp zou sturen. Pater Maurille had het toen te druk en zond de overste van Schimmert, pater Dubillot. De kennismaking verliep naar beider genoegen en op de avond van 7 juni 1901 kwamen pater Alfons Kerckhoffs, pater Blois en broeder Bonifatius in Roskilde aan. Bijna twee weken waren ze in Kopenhagen bij bisschop von Euch te gast. Op 6 juni vertrokken ze naar Roskilde en namen er hun intrek in ongemeubileerde kamers.
Hun eerste en voornaamste taak was Deens te leren. Alles was zo snel gegaan dat ze daar nauwelijks aan toe waren gekomen. In september was de missieoverste Kerckhoffs zo ver dat hij zijn eerste Deense preek kon houden. Een katholieke man had die overigens voor hem geschreven. Spoedig kwam er versterking in de persoon van de paters Martin Meulenberg en Jos Knapen. De bedoeling was dat zij na enige tijd in Ringsted en Slagelse zouden gaan werken, maar voorlopig bleven ze in Roskilde. Omdat het huurhuis te klein was en er nog meer paters zouden komen, kocht men een oude boerderij buiten de stad, die onder de naam Marie-höj als hoofdvestiging van de montfortanen in Denemarken zou dienen.
Voor de bouw van een kapel was voorlopig geen geld. Men knapte daarom een van de stallen op, timmerde een houten altaar en zorgde voor een klein harmonium. Broeder Bonifatius maakte een wierookvat door een blikken bloempot van kettingen te voorzien. In die tijd werkten er veel Poolse seizoensarbeiders op de herenboerderijen in de omtrek. Trouwe kerkbezoekers als ze waren, werd de noodkapel al gauw te klein. Financiële steun kwam van de grafelijke familie Holstein-Ledreborg die een slot bewoonde niet ver van Roskilde, en van mgr. von Euch, maar het grootste deel van de bouwsom werd toch bij elkaar gebracht door pater Kerckhoffs tijdens bedeltochten in Nederland. Na zijn terugkomst werd onmiddellijk met het werk begonnen. De bouwvallige zuidvleugel van de boerderij werd afgebroken om plaats te maken voor een kapel voor 120 personen. De inwijding had plaats op 13 juli 1904 door mgr. von Euch. Patroonheilige van kapel en parochie werd de heilige Laurentius met verwijzing naar de voorreformatorische Laurentiuskerk in Roskilde, waarvan alleen de toren nog bestond.
Kort nadat bekend was geworden dat zich katholieke geestelijken, die zich nota bene als ‘missionarissen’ afficheerden, in Roskilde gevestigd hadden, begon de Lutherse geestelijkheid van de stad een jarenlange reeks felle aanvallen in de vorm van lezersbrieven in de plaatselijke kranten. Deze campagne was van een felheid die vandaag de dag nauwelijks voorstelbaar is. Men had het er vooral over, dat de katholieken overal op de meest sluwe manieren probeerden binnen te dringen via het oprichten van openbare instellingen als ziekenhuizen en scholen. Overigens pareerde pater Kerckhoffs deze aanvallen, één voor één, kalm en deskundig. Op het hoogtepunt van de strijd arriveerden de Dochters der Wijsheid.